样本相关矩阵

英文

sample correlation matrix

简介

样本各分量之间线性相关关系的一种度量.它是多维随机样本中各个分量之间的相关系数，按照二维有序数组排列成的矩阵.其构造如下：

其中s_ij是样本离差(或协差)矩阵的第(i，j)元素.r_ij就是p维随机向量X中的第i个分量与第j个分量的简单相关系数.记＝(r_ij)_p×p.称为多维随机向量X的样本相关系数矩阵.简称样本相关阵.