沃尔德等式

英文

Wold’s equation

简介

计算多个独立同分布随机变量之和的数学期望的公式.设X₁，X₂，X₃，…是独立同分布且有有限数学期望的随机变量序列，N是关于此序列的一个取正整数值的停时(即对任意正整数n，事件{N=n}与X₁，X₂，…，X_n独立)，而且EN<+∞，则

EX_n＝EN·EX.

这就是沃尔德等式.