首次经过概率

英文

first passage probability

简介

随机过程首次经过某给定状态(或状态集合)的概率.在马尔可夫链理论中是指马尔可夫链从状态i出发，在时刻n第一次经过状态j的概率fⁿ_ij＝P(X(n)=j，X(k)≠j，k=1，2，…，n-1|X(0)=i)，这里i，j是任意状态，n是任意正整数.