广义简约梯度法

英文

generalized reduced gradient method

简介

又称GRG法，广义既约梯度法。将简约梯度法
推广到处理具有非线性约束问题的一种有效算法。
在迭代点上，首先将约束函数作线性展开，按简约梯
度法的方式构造搜索方向作一维搜索。由于约束的
非线性，沿搜索方向迭代时迭代点将偏离约束界面
而进入非可行域，常采用求解非线性方程组的牛顿
迭代法使之返回可行域。如此反复迭代，直到逼近
最优点。是约束非线性规划中最有效的算法之一。